公告日期：2025-01-22

南方中债 7-10 年国开行债券指数证券
投资基金 2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中债 7-10 年国开行债券指数

基金主代码 006961
交易代码 006961
基金运作方 契约开放式
式

基金合同生 2019 年 3 月 15 日

效日
报告期末基 16,695,444,829.44 份
金份额总额
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指
投资策略 数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金的标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数，及其未来可能发生的变
业绩比较基 更。

准 本基金业绩比较基准为中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期
存款利率(税后)*5%。

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
风险收益特 基金、混合型基金，高于货币市场基金。

征 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益
特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基 南方中债 南方中债 南方中债 南方中债 南方中债

金的基金简 7-10 年国开 7-10 年国开 7-10 年国开 7-10 年国开 7-10 年国开
称 行债券指数 行债券指数 行债券指数 行债券指数E 行债券指数 I
A C D

下属分级基

金的交易代 006961 006962 022724 013594 021037

码

报告期末下 6,677,311,74 5,251,901,14 4,712,259,59 53,969,436.1
属分级基金 1.81 份 3.69 份 2,908.21 份 9.57 份 6 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）

主要财务指 南方中债 南方中债 南方中债 南方中债 南方中债
标 7-10 年国开 7-10 年国开 7-10 年国开 7-10 年国开 7-10 年国开
行债券指数 行债券指数 行债券指数 行债券指数 行债券指数 I
……
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