公告日期：2025-01-21

东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方阿尔法优势产业混合

基金主代码 009644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年06月28日

报告期末基金份额总额 2,504,804,573.74份

本基金通过全面深入地研究分析上市公司基本面，投资
于可能从宏观经济结构、产业结构升级以及技术创新等
投资目标 变化趋势中获益的质地优良的优势产业和上市公司，在
严格控制风险的前提下，追求超越基金业绩比较基准的
长期稳定资本增值。

本基金的投资策略主要有以下8个方面内容：

1、大类资产配置策略

投资策略 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置，通过对
宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析，
进行前瞻性的战略判断，合理确定基金在股票、债券、

现金等各类别资产中的投资比例，并适时进行动态调 整。
2、股票投资策略
本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精选相 结合的股票投资策略，精选行业和公司。并通过深入研 究宏观经济转型、产业结构转型背景下的产业升级与变 革，对受益于国家经济转型和政策环境改变的相关产业 中的上市公司进行系统分析，从定性和定量结合的角度 综合分析其成长性和投资价值。
3、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础 上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资 价值高的存托凭证进行投资。
4、债券类资产投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预 测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率 利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与 收益预期，精选个券进行投资。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为 目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合 构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 6、融资业务的投资策略
本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基 金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、 冲抵保证金证券折算率、信用资质等条选择合适的交易 对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有 效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
7、国债期货的投资策略
基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系， 在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资

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