截至本报告期末,本基金主要持有天弘中证沪港深云计算ETF及少量中证沪港深云计算产业指数成分股票,其中股票配置采用被动复制策略,本基金总体跟踪效果的目标是与直接持有指数成分股的效果保持一致。
报告期内本基金秉承合规与风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金的操作,主要基于成本优先原则,对于由于申购原因加仓时,采用买入股票申购ETF份额和直接买入ETF份额进行择优或相结合方式;对于由于赎回原因减仓时,采用赎回ETF份额卖出股票和直接卖出ETF份额进行择优或相结合方式,以力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内,本基金跟踪误差和超额收益的来源主要是申购赎回导致的仓位偏离和汇率波动两方面因素。当由于申赎变动、成分股调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取申购赎回和二级市场交易相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。