公告日期：2024-12-19

华宝中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金招募说明书

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月 11 日证监许可【2024】1812 号文注册，
进行募集。

基金管理人保证《华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于目标 ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误 差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为中证 A500 指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间：

同中证全指指数的样本空间

（2）可投资性筛选:

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法:

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以
下的上市公司证券；

2） 选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

？ 样本空间内总市值排名前 1500；

？ 属于沪股通或深股通证券范围；

？ 对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%。

3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前1%的证券作为指数样本。

4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

（4）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个
样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证 券市场，基 金净值会因为证券市 场波动等因素产生波动 ，投资者在投资本基金前，需充分了解 本基金的 产品特性，并承担基 金投资中出现的各类 风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、流动性风险、本基金的特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。
本基金可参与股指期货交易，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能继续持有风险。

本基金可参与国债期货交易，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。

本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资 有风险，投资人在进行 投资决策前，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》、《基金合同》及基 金产品资料概要等信 息披露文件，并根据自 身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和投资人的风险承受能力 相适应，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金……
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