公告日期：2025-01-22

摩根纯债债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根纯债债券

基金主代码 371020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日

报告期末基金份额

2,640,935,653.72 份

总额

本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，

投资目标 结合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金

资产流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。

1、目标久期管理策略

目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本

投资策略 基金严格遵循投资流程，对宏观经济、财政货币政策、市场利率水

平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究，通过审慎把握

利率期限结构的变动趋势，适时制定目标久期管理计划，通过合理

的资产配置及组合目标久期管理，控制投资风险，追求可持续的、

超出业绩比较基准的投资收益。

2、可转换公司债券（包括分离交易可转债）的投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下

行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对发债券公司基

本面和可转债条款进行深入研究的基础上，以其纯债价值作为评价

的主要标准，利用可转换公司债券定价等数量化估值工具评定其投

资价值，投资于公司基本素质优良、具有较高安全边际和良好流动

性的可转换公司债券，获取稳健的投资回报。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。

本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因

素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比

例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各

个分支的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确

定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得

长期稳定收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预

期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，

风险收益特……
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