公告日期：2025-01-24

交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资
基金招募说明书

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二五年一月

重要提示

交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2024年12月11日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2024】1804号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险；流动性风险（包括实施侧袋机制时的特定风险）；信用风险；本基金的特有风险；投资股指期货的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；投资流通受限证券的特定风险；投资存托凭证的特定风险；投资科创板股票的特定风险；本基金参与融资业务的特定风险；本基金参与转融通证券出借业务的特定风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等等。

本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪上证科创板100指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金标的指数为上证科创板100指数。

1、样本空间

指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成：

（1）上市时间超过6个月；

（2）非退市风险警示证券。

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除科创50指数样本以及过去一年日均总市值排名样本空间前40名的证券作为待选样本；

（2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名在100名之前的证券作为指数样本。

4、指数计算

上证科创板100指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。

5、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过10%。采用缓冲区规则，排名在前80名的候选新样本优先进入指数，排名在前120名的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

指数定期审核时设置备选名单，具体规则参见指数计算与维护细则。当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时，依次选择备选名单中排序靠前的证券作为样本。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品……
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